Индекс ViFinance US Stocks (Large Cap)
За основу взят индекс широкого рынка (S&P500 для США). Из него исключаются компании, не удовлетворяющие критериям отбора (по качеству бизнеса).
Распределение долей осуществляется пропорционально капитализации.
Пересмотр состава индекса и ребалансировка проводится 1 раз в год в апреле, после выхода и анализа годовых отчетов всех компаний за предыдущий год.

Расчет индекса проводится с 2017 года.

Для наблюдения за динамикой индекса с апреля 2017 года ведется модельный портфель, который сравнивается с ETF на S&P500
С 2018 года в соответствии с индексом составляются реальные портфели.

Доходность Индекса (без учета дивидендов, только изменение стоимости акций):

2017г (с 01 апреля 2017): +20,21% (S&P500 +14,21%)

2018г: -8,91% (S&P500 -6,92%)

2019г: +40,35% (S&P500 +29,85%)

2020г: +27,79% (S&P500 +16,16%)

2021г: +28,72% / (S&P500 +20,78%)

За все время составления Индекса (c апреля 2017): +147,10% / (S&P500 +91,55%)

Для наглядности оценки результата сравнивается изменение стоимости модельного портфеля из условно вложенного 1 000 000 в соответствии с индексом ViFinance US Stocks с аналогичной суммой вложенной в S&P500 (ETF:SPY)
Ниже приведена структура Индекса по годам, на дату ребалансировки:
Состав Индекса на 2021
В 2020 году из состава Индекса была исключена компания Altria (MO).
Добавлены 8 компаний:
Abiomed, Inc. (ABMD)
Align Technology Inc.. (ALGN)
IDEXX Laboratories Inc. (IDXX)
Cadence Design Systems, Inc. (CDNS)
Church & Dwight Co., Inc. (CHD)
Fastenal Company (FAST)
The Charles Schwab Corporation (SCHW)
MarketAxess Holdings Inc. (MKTX)

При небольшом портфеле (менее 20 000$) можно исключить компании, чьи доли менее 1%. Во-первых, их доли не окажут значительного влияния на итоговый результат, и во-вторых, трудно будет соблюсти исходные пропорции, учитывая что стоимость даже 1 акции может быть несколько тысяч долларов.
Состав и пропорции для такого портфеля:
Состав Индекса на 2020
В 2020 году из состава Индекса были убраны 2 компании:
Affiliated Managers (AMG) и Gilead Sciences Inc. (GILD).
Добавлены сразу 12 компаний:
Adobe (ADBE)
Arista Networks, Inc. (ANET)
Booking Holdings Inc. (BKNG)
Cboe Global Markets, Inc. (CBOE)
Microsoft (MSFT)
Monster Beverage Corp. (MNST)
MSCI Inc. (MSCI)
NVIDIA Corporation (NVDA)
Paychex, Inc. (PAYX)
PayPal Holdings, Inc. (PYPL)
Snap-on Incorporated (SNA)
Synchrony Financial (SYF)

При небольшом портфеле (менее 20 000$) можно исключить компании, чьи доли менее 1%. Во-первых, их доли не окажут значительного влияния на итоговый результат, и во-вторых, трудно будет соблюсти исходные пропорции, учитывая что стоимость даже 1 акции может быть несколько тысяч долларов.
Состав и пропорции для такого портфеля:
Состав Индекса на 2019
Состав Индекса на 2018
Состав Индекса на 2017
Важно: Статья носит исключительно информационно-аналитический характер. Не является инвестиционной рекомендацией, предложением или призывом к инвестированию, покупке/продаже каких либо активов.