ViFinance — авторский метод построения биржевых индексов.
В состав индекса отбираются компании с наилучшими показателями качества бизнеса (Quality Factor). Задача индекса — собрать успешные фундаментально устойчивые компании, имеющие долгосрочные преимущества.
Структура и пропорции — публикуются в открытом доступе.
Цель проекта — оптимизация индексного инвестирования, построение более совершенных индексов, которые показывают доходность выше среднерыночной при идентичных или даже меньших рисках.
В состав индекса отбираются компании с наилучшими показателями качества бизнеса (Quality Factor). Задача индекса — собрать успешные фундаментально устойчивые компании, имеющие долгосрочные преимущества.
Структура и пропорции — публикуются в открытом доступе.
Цель проекта — оптимизация индексного инвестирования, построение более совершенных индексов, которые показывают доходность выше среднерыночной при идентичных или даже меньших рисках.
ViFinance US Stocks Index — лучшие качественные компании США
За основу взят индекс широкого рынка S&P500. Из него исключаются компании, не удовлетворяющие критериям отбора (по качеству бизнеса). Распределение долей осуществляется пропорционально капитализации. Пересмотр состава индекса и ребалансировка проводится 1 раз в год в апреле, после выхода и анализа годовых отчетов всех компаний за предыдущий год.
Расчет индекса проводится с 2017 года.
Для наблюдения за динамикой индекса с апреля 2017 года ведется модельный портфель, который сравнивается с ETF на S&P500
С 2018 года в соответствии с индексом составляются реальные портфели.
Состав Индекса на дату последней ребалансировки
Сравнение динамики Индекса ViFinance US Stocks и S&P500:
За основу взят индекс широкого рынка S&P500. Из него исключаются компании, не удовлетворяющие критериям отбора (по качеству бизнеса). Распределение долей осуществляется пропорционально капитализации. Пересмотр состава индекса и ребалансировка проводится 1 раз в год в апреле, после выхода и анализа годовых отчетов всех компаний за предыдущий год.
Расчет индекса проводится с 2017 года.
Для наблюдения за динамикой индекса с апреля 2017 года ведется модельный портфель, который сравнивается с ETF на S&P500
С 2018 года в соответствии с индексом составляются реальные портфели.
Состав Индекса на дату последней ребалансировки
Сравнение динамики Индекса ViFinance US Stocks и S&P500: